二维随机加权和尾概率的渐近估计

活动信息

  • 开始时间:2022-10-21 18:30:00
  • 活动地点:腾讯会议:760925425
  • 主讲人:杨洋

活动简介

This paper studies the joint tail behavior of two randomly weighted sums ∑_(i=1)^m Θ_i X_i and ∑_(i=1)^mθ_j Y_j for some m, n∈N∪{∞}, in which the primary random variables {X_i;i∈N} and {Y_i;i∈N}, respectively, are real-valued, dependent and heavy-tailed, while the random weights {Θ_i,θ_i; i∈N} are nonnegative and arbitrarily dependent, but the three sequences {X_i;i∈N}, {Y_i;i∈N} and {Θ_i,θ_i; i∈N} are mutually independent. Under two types of weak dependence assumptions on the heavy-tailed primary random variables and some mild moment conditions on the random weights, we establish some (uniformly) asymptotic formulas for the joint tail probability of the two randomly weighted sums, expressing the insensitivity with respect to the underlying weak dependence structures. As applications, we consider both discrete-time and continuous-time insurance risk models, and obtain some asymptotic results for ruin probabilities.

主讲人介绍

杨洋,博士,教授,博士生导师,现任南京审计大学统计与数据科学学院党委副书记、副院长。长期从事金融统计、风险管理与精算学、应用概率论等研究工作。先后主持国家自然科学基金2项、国家社会科学基金1项、教育部人文社会科学基金2项、江苏省自然科学基金面上项目4项、中国博士后科学基金特别资助项目1项和面上项目2项、江苏省优秀科技创新团队项目1项、江苏省高校自然科学基金重大项目2项。先后访问美国University of Iowa、香港大学和立陶宛Vilnius University。发表高质量学术论文100余篇,其中SCI收录80篇,SSCI收录20篇,包括《European Journal of Operational Research》、《Insurance: Mathematics and Economics》、《Journal of Applied Probability》、《Journal of Theoretical Probability》、《Scandinavian Actuarial Journal》、《Astin Bulletin》、《Extremes》、《Journal of Applied Statistics》、《中国科学》等。曾获得江苏省“333工程”培养对象、江苏省“六大人才高峰”高层次人才、江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人、江苏省“数学”重点建设学科负责人、江苏省“统计学”重点建设学科方向负责人等荣誉称号。现任江苏省概率统计学会副理事长、中国工程概率统计学会常务理事、全国工业统计学教学研究会理事、中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会理事、中国现场统计研究会风险管理与精算分会理事、江苏省工业与应用数学学会理事。
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